Почему управление рисками на первом месте
Ни один метод не сообщает результат каждой сделки, а убыточные сделки — нормальная часть торговли. Управление рисками стремится не допустить, чтобы одна сделка или неудачная серия поставили под угрозу весь счёт. Суть подхода — спрашивать, сколько можно потерять, прежде чем спрашивать, сколько можно заработать.
Риск на сделку
Риск на сделку — сумма, которая будет потеряна, если сделка дойдёт до уровня стоп-лосса. Если определить её как небольшую фиксированную долю баланса счёта, влияние серии убытков ограничивается. Сама доля — личное решение; в этом подходе её задают на уровне суммы, потеря которой не скажется на повседневной жизни.
Размер позиции
Размер позиции рассчитывается исходя из суммы риска на сделку и расстояния между ценой входа и уровнем стоп-лосса. Чем шире расстояние, тем меньше позиция при той же сумме риска, и чем уже — тем больше. Так риск остаётся в заранее заданных пределах, как бы рынок ни выглядел в данный момент.
Стоп-лосс и тейк-профит
Ордер стоп-лосс закрывает позицию, когда цена достигает заданного уровня, а ордер тейк-профит — на целевом уровне. На быстром рынке и при гэпах стоп-лосс может исполниться по цене, отличной от заданного уровня. Эти ордера помогают ограничить риск, но не устраняют его.
Соотношение риска и прибыли
Соотношение риска и прибыли показывает связь между возможным убытком и целевой прибылью. Само по себе оно не говорит, хороша ли сделка; важна и вероятность достижения цели. Если записывать соотношение перед каждой сделкой, решения проще разбирать позже.
Пример: размер позиции
Допустим, условно, баланс счёта — 10 000 долларов США, а риск на сделку — 1%, то есть сумма риска составляет 100 долларов США. Если стоп-лосс по EUR/USD находится в 50 пунктах от входа, в этот предел укладываются 2 доллара США за пункт, или 0,2 лота. Цифры лишь иллюстрируют расчёт; из-за проскальзывания реальный убыток может оказаться больше.
Управление рисками помогает ограничить убытки, но не предотвращает их. Торговля продуктами с кредитным плечом сопряжена с высоким уровнем риска, и вы можете потерять все внесённые средства.
Читать предупреждение о рисках